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高頻算法交易策略簡介
BBO策略
BBO-最優(yōu)出價策略第一文庫網是高頻算法交易中最常見的策略之一，高盛美林等國外機構都采用這一策略進行高頻算法交易我們在吸取國外成功經驗的基礎上針對中國市場進行優(yōu)化，設計出了全自動的高頻算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常簡單的。
當盤口因流動性缺失而出現(xiàn)缺口并且兩側有大單時，我們分別在上圖紅色位置掛小單，利用盤中買賣的人不斷獲利，如果價格發(fā)生突破因為背后有大單依托我們可以立即轉身止損，最多只虧損一跳。我們借助自動化交易對實盤狀況進行了很多優(yōu)化，這里涉及商業(yè)機密，不便說的太細。
2高頻統(tǒng)計套利策略（由于中金所限制撤單次數(shù)，目前本策略暫停。）
高頻統(tǒng)計套利策略也是歐美廣泛采用的高頻算法交易策略之一，借助統(tǒng)計工具對高相關性品種的價差進行統(tǒng)計然后畫出套利通道，對價差進行高拋低吸。這里需要采用iceberg，單腿BBO等算法交易策略降低沖擊成本，這里涉及商業(yè)機密，不做過多解釋。下面說一下基本的原理，下圖為股指tick級數(shù)據的價差圖：
下圖為兩個策略小資金實盤時的資金曲線。
高頻統(tǒng)計套利策略 BBO高頻策略
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