帶Markov調(diào)制的隨機(jī)微分延遲方程的穩(wěn)定性

The main aim of this paper is to investigate the pth moment exponential stability of stochastic differential delay equations with Markovian switching. A specific Lyapunov function is introduced to obtain the required stability, and the almost sure exponential stability for the delay equations is discussed subsequently.

作 者： 戴偉星 胡適耕 DAI Wei Xing HU Shi Geng   作者單位： Department of Mathematics, Huazhong University of Science and Technology, Hubei 430074, China  刊 名： 數(shù)學(xué)研究與評論  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICAL RESEARCH AND EXPOSITION  年，卷(期)： 2008 28(3)  分類號： O211.63  關(guān)鍵詞： Lyapunov function   delay equation   generalized It6's formula   Brownian motion   Markov chain  

【帶Markov調(diào)制的隨機(jī)微分延遲方程的穩(wěn)定性】相關(guān)文章：

隨機(jī)應(yīng)變作文09-21

考研數(shù)學(xué) 微積分極限微分復(fù)習(xí)小結(jié)04-28

調(diào)制管理制度04-18

《方程》教案01-27

方程作文03-03

方程與方程組知識點(diǎn)03-23

“雙隨機(jī)一公開”工作計(jì)劃11-25

延遲畢業(yè)申請書09-10

延遲退休申請書08-25

延遲退休申請書05-04