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隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)
本文研究隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型下與破產(chǎn)時(shí)刻相關(guān)的平均折現(xiàn)罰金函數(shù).與經(jīng)典的Cramér-Lundberg模型相比這里的保費(fèi)過程不再是時(shí)間的線性函數(shù),而是一個(gè)與理賠獨(dú)立的復(fù)合Possjon過程.我們得到了罰金函數(shù)所滿足的積分方程,它提供了一種研究破產(chǎn)量的統(tǒng)一方法.利用該積分方程我們得到了破產(chǎn)時(shí)刻,破產(chǎn)時(shí)赤字,破產(chǎn)前瞬時(shí)盈余的Laplace變換;并在指數(shù)分布的特殊情況下求出了他們的顯著表達(dá)式,推廣了Boikov(2003)的結(jié)論.
作 者: 姚定俊 汪榮明 徐林 YAO DINGJUN WANG RONGMING XU LIN 作者單位: 姚定俊,汪榮明,YAO DINGJUN,WANG RONGMING(華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,上海,200241)徐林,XU LIN(華東師范大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院,上海,200241;安徽師范大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,蕪湖,241003)
刊 名: 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì) ISTIC PKU 英文刊名: CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS 年,卷(期): 2008 24(3) 分類號(hào): O211.3 關(guān)鍵詞: 隨機(jī)保費(fèi) 積分方程 罰金函數(shù) 破產(chǎn)時(shí)刻 破產(chǎn)時(shí)赤字 破產(chǎn)前瞬時(shí)盈余 Stochastic premium integral equation penalty function the time of ruin the deficit at ruin the surplus immediately before ruin occurs【隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)】相關(guān)文章:
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