具有ARIMA(0,1,0)對稱誤差的非線性模型的統(tǒng)計診斷

本文討論具有ARIMA(0,1,0)對稱誤差的非線性模型的異方差檢驗和局部影響分析.對稱誤差分布族包括正態(tài),t,power exponential,logistics Ⅰ,Ⅱ,污染正態(tài)等所有對稱連續(xù)分布.文章首先導(dǎo)出了關(guān)于白噪聲異方差檢驗的score統(tǒng)計量及其調(diào)整形式,然后對模型進行了局部影響分析,得到了基于似然函數(shù)擾動和反應(yīng)變量擾動的診斷統(tǒng)計量.最后,利用實際數(shù)據(jù)說明了檢驗方法的應(yīng)用,并用Monte Carlo模擬方法研究了異方差檢驗統(tǒng)計量的檢驗功效.

作 者： 曹春正 林金官 朱曉欣 CAO Chun-zheng LIN Jin-guan ZHU Xiao-xin   作者單位： 曹春正,CAO Chun-zheng(東南大學(xué)數(shù)學(xué)系,南京,210096;南京信息工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院,南京,210044)

林金官,LIN Jin-guan(東南大學(xué)數(shù)學(xué)系,南京,210096)

朱曉欣,ZHU Xiao-xin(南京信息工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院,南京,210044) 

刊 名： 應(yīng)用數(shù)學(xué)  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA  年，卷(期)： 2008 21(3)  分類號： O212.2  關(guān)鍵詞： 對稱分布   ARIMA(0,1,0)   異方差   score檢驗   局部影響分析  

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