It(o)隨機(jī)微分方程的一個(gè)反問(wèn)題

對(duì)于-個(gè)含有未知參數(shù)的It(o)隨機(jī)微分方程中,針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題,如果該方程解的值可以量測(cè)得到,則可以依據(jù)這些量測(cè)值,反求方程的未知參數(shù).這就是本文考慮的It(o)隨機(jī)微分方程之反問(wèn)題.本文將其轉(zhuǎn)化成-個(gè)優(yōu)化問(wèn)題,首先研究了It(o)方程的解關(guān)于參數(shù)的連續(xù)依賴性及可微性,進(jìn)而計(jì)算出優(yōu)化目標(biāo)泛函關(guān)于參數(shù)的梯度,最后使用擬牛頓信賴域法來(lái)確定未知參數(shù)的最佳近似值.

作 者： 趙玉環(huán) ZHAO YUHUAN   作者單位： 中國(guó)民航大學(xué)理學(xué)院,天津,300300  刊 名： 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號(hào)： O211.63  關(guān)鍵詞： It(o)隨機(jī)微分方程   擬牛頓信賴域法   目標(biāo)泛函對(duì)參數(shù)的梯度  

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