帶投資收益的離散風險模型研究

在離散復合二項模型中加入一個隨機投資收益而得到帶投資的離散風險模型,在這種模型下得到了破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,有限時間內(nèi)破產(chǎn)、破產(chǎn)時刻、破產(chǎn)前一刻盈余和破產(chǎn)時赤字的聯(lián)合分布的遞推公式,也得到了和經(jīng)典模型相類似的破產(chǎn)概率表達式和Lundberg不等式.

作 者： 方世祖 孫歆 劉瑤環(huán) FANG Shi-zu SUN Xin LIU Yao-huan   作者單位： 方世祖,孫歆,FANG Shi-zu,SUN Xin(廣西大學數(shù)學與信息科學學院,廣西,南寧,530004)

劉瑤環(huán),LIU Yao-huan(廣西大學數(shù)學與信息科學學院,廣西,南寧,530004;長江大學信息與數(shù)學學院,湖北,荊州,434023) 

刊 名： 廣西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 33(2)  分類號： O211.67  關(guān)鍵詞： 破產(chǎn)概率   風險模型   鞅   調(diào)節(jié)系數(shù)  

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