帶投資收益的離散風(fēng)險(xiǎn)模型研究

在離散復(fù)合二項(xiàng)模型中加入一個(gè)隨機(jī)投資收益而得到帶投資的離散風(fēng)險(xiǎn)模型,在這種模型下得到了破產(chǎn)概率所滿(mǎn)足的積分方程,有限時(shí)間內(nèi)破產(chǎn)、破產(chǎn)時(shí)刻、破產(chǎn)前一刻盈余和破產(chǎn)時(shí)赤字的聯(lián)合分布的遞推公式,也得到了和經(jīng)典模型相類(lèi)似的破產(chǎn)概率表達(dá)式和Lundberg不等式.

作 者： 方世祖 孫歆 劉瑤環(huán) FANG Shi-zu SUN Xin LIU Yao-huan   作者單位： 方世祖,孫歆,FANG Shi-zu,SUN Xin(廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,廣西,南寧,530004)

劉瑤環(huán),LIU Yao-huan(廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,廣西,南寧,530004;長(zhǎng)江大學(xué)信息與數(shù)學(xué)學(xué)院,湖北,荊州,434023) 

刊 名： 廣西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 33(2)  分類(lèi)號(hào)： O211.67  關(guān)鍵詞： 破產(chǎn)概率   風(fēng)險(xiǎn)模型   鞅   調(diào)節(jié)系數(shù)  

【帶投資收益的離散風(fēng)險(xiǎn)模型研究】相關(guān)文章：

帶干擾兩險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率04-26

基于BP算法的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型研究04-27

多變量離散灰色模型及其性質(zhì)04-27

投資收益下的再保險(xiǎn)定價(jià)模型04-26

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型在煤礦開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用研究04-27

基于Logit模型與GA算法的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究04-25

突發(fā)水污染事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中數(shù)學(xué)模型的研究04-26

NaSch模型的細(xì)化研究04-26

河流污染帶特征參數(shù)預(yù)測(cè)模型及其軟件化研究04-27

一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間內(nèi)生存概率的研究04-26