Knight不確定環(huán)境下歐式股票期權的最小定價模型

研究具有Knight 不確定性的金融市場,假定標的資產(股票)價格過程服從幾何布朗運動,建立了歐式期權在一個概率測度集合上的最小定價模型,并借助于倒向隨機微分方程(BSDE)的重要理論以及鞅方法求出了該模型的顯示表達式;通過研究一個避險參數(shù)揭示了Knight 不確定性對歐式期權定價的影響.

作 者： 張慧 聶秀山 ZHANG Hui NIE Xiu-shan   作者單位： 張慧,ZHANG Hui(山東大學,經濟學院,山東,濟南,250100;山東財政學院,統(tǒng)計與數(shù)理學院,山東,濟南,250014)

聶秀山,NIE Xiu-shan(山東財政學院,計算機信息工程學院,山東,濟南,250014) 

刊 名： 山東大學學報（理學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 42(11)  分類號： O211.63  關鍵詞： Knight 不確定性   幾何布朗運動   倒向隨機微分方程(BSDE)  

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