馬爾克夫分析法在我國(guó)股市預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

以上海證券交易所綜合指數(shù)日漲跌幅數(shù)據(jù)為樣本數(shù)據(jù),利用馬爾克夫分析法分析了綜合指數(shù)漲跌幅所處各種狀態(tài)的初始概率和轉(zhuǎn)移概率,在此基礎(chǔ)上,提出了一種預(yù)測(cè)股市指數(shù)漲跌幅的新方法.

作 者： 張銀鶴 徐雅靜 ZHANG Yin-he XU Ya-jing   作者單位： 鄭州輕工業(yè)學(xué)院,信息與計(jì)算科學(xué)系,河南,鄭州,450002  刊 名： 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(11)  分類號(hào)： O1  關(guān)鍵詞： 馬爾克夫分析法   初始概率   轉(zhuǎn)移概率   預(yù)測(cè)測(cè)度   動(dòng)態(tài)權(quán)系數(shù)  

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