不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度下美式期權(quán)的定價(jià)

考慮了基于不同風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的美式期權(quán)在有限離散模型中的定價(jià)問題.運(yùn)用最優(yōu)停止理論分別從風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)厭惡2個(gè)角度討論了美式期權(quán)的最佳實(shí)施期,并給出了相應(yīng)的美式期權(quán)定價(jià).

作 者： 成軍祥 賈東芳 Cheng Jun-xiang Jia Dong-fang   作者單位： 河南理工大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南焦作,454003  刊 名： 河南理工大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 28(6)  分類號(hào)： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度   美式期權(quán)   最優(yōu)停時(shí)   Snell包  

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