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隱含波動(dòng)率曲面的非參數(shù)擬合
針對(duì)證券市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)具有函數(shù)型特征這一特點(diǎn),將非參數(shù)擬合中的局部多項(xiàng)式擬合法應(yīng)用于估計(jì)Black-Scholes隱含波動(dòng)率函數(shù),并結(jié)合CBOES&P500指數(shù)期權(quán)數(shù)據(jù),構(gòu)造了隱含波動(dòng)率曲面,取得了很好的效果,為進(jìn)行函數(shù)型數(shù)據(jù)分析奠定了基礎(chǔ).
作 者： 毛娟 王建華 MAO Juan WANG Jianhua 作者單位： 武漢理工大學(xué),理學(xué)院,湖北,武漢430070 刊 名： 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)（信息與管理工程版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(INFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING) 年，卷(期)： 2009 31(2) 分類號(hào)： O212.7 關(guān)鍵詞： Black-Scholes公式 隱含波動(dòng)率 局部多項(xiàng)式擬合 非參數(shù)擬合【隱含波動(dòng)率曲面的非參數(shù)擬合】相關(guān)文章：
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