隨機(jī)利率下壽險(xiǎn)保單組的均衡保費(fèi)模型

在隨機(jī)利率的背景下,對(duì)壽險(xiǎn)保單組均衡保費(fèi)的確定問題進(jìn)行了研究.證明了當(dāng)保單數(shù)趨于無窮多時(shí),平均損失變量按概率收斂于某一個(gè)隨機(jī)變量,推導(dǎo)得到了該隨機(jī)變量的近似分布函數(shù).通過計(jì)算兩類相關(guān)系數(shù),證明了該近似分布函數(shù)的合理性.在實(shí)例中,分析了其應(yīng)用價(jià)值.

作 者： 東明 DONG Ming   作者單位： 中山大學(xué)博士后流動(dòng)站,廣東,廣州,510275;廣發(fā)證券博士后工作站,廣東,廣州,510075  刊 名： 系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING  年，卷(期)： 2007 22(4)  分類號(hào)： O211.6  關(guān)鍵詞： 均衡保費(fèi)   隨機(jī)利率   精算   同質(zhì)保單組  

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