log-最優(yōu)投資組合的極限定理

本文研究了*-混合股票市場(chǎng)以及沒有約束條件下股票市場(chǎng)的log-最優(yōu)投資組合問題,利用強(qiáng)極限定理的證明方法,得到了關(guān)于長(zhǎng)期連續(xù)投資log-最優(yōu)投資組合的極限性質(zhì).

作 者： 包振華 葉中行 楊衛(wèi)國(guó) BAO Zhen-hua YE Zhong-xing YANG Wei-guo   作者單位： 包振華,BAO Zhen-hua(遼寧師范大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院,遼寧大連,116029)

葉中行,楊衛(wèi)國(guó),YE Zhong-xing,YANG Wei-guo(上海交通大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系,上海,200240) 

刊 名： 數(shù)學(xué)雜志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2007 27(4)  分類號(hào)： O211.4  關(guān)鍵詞： 極限定理   *-混合序列   log-最優(yōu)投資組合  

【log-最優(yōu)投資組合的極限定理】相關(guān)文章：

基于比例-最優(yōu)的組合導(dǎo)引研究04-26

關(guān)于極限定理的一個(gè)結(jié)果及其推廣04-27

住房公積金的組合投資研究04-26

擴(kuò)張映射的帶有收斂速度的高維中心極限定理04-26

單資產(chǎn)多噪聲情形下的最優(yōu)消費(fèi)資產(chǎn)組合問題04-26

一種基于GARCH模型的多階段隨機(jī)最優(yōu)組合模型04-26

基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值偏好的最優(yōu)投資決策分析04-27

勾股定理的逆定理數(shù)學(xué)教案02-10

初中數(shù)學(xué)《勾股定理的逆定理》教案11-05

極限 定義證明11-20