利用遠(yuǎn)期／期貨交易對(duì)進(jìn)出口外匯套期保值的分析

本文在前人研究基礎(chǔ)上，考慮交易費(fèi)用，決策人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，匯率相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小等因素，用Von Neumann-Morgenstern效用函數(shù)和Bernoulli決策法則建立了研究利用遠(yuǎn)期／期貨和約做外匯套期保值問題的一般模型，然后具體分析了一種典型情況下的最優(yōu)套期保值率的性質(zhì)。

作 者： 許勤 魏嶷   作者單位： 同濟(jì)大學(xué) 中德學(xué)院,上海 200092  刊 名： 預(yù)測(cè)  PKU CSSCI 英文刊名： FORECASTING  年，卷(期)： 2000 19(5)  分類號(hào)： F830.9  關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)期/期貨和約   套期保值   匯率風(fēng)險(xiǎn)   Bernoulli決策法則  

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