金融工程專業(yè)介紹

時間：2023-04-29 22:07:23 高考報考指南我要投稿

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金融工程專業(yè)介紹

在中國，金融工程作為20世紀90年代金融領域的新興學科，受到了廣泛的關注。

　　其本質是利用各種衍生金融工具，如期權，期貨，以及互換等，對金融領域中的各種風險進行管理。

　　在中國，金融工程剛剛起步，現(xiàn)在有很少的一部分大學才設有金融工程這個專業(yè)。

　　但是金融工程這個專業(yè)很有發(fā)展前景，美國的金融工程已經(jīng)成了一個比較完整的體系。

　　（一）金融工程專業(yè)的申請形勢介紹及相關專業(yè)的橫向比較

　　 1. 專業(yè)與專業(yè)間的橫向比較：

　　金融工程專業(yè)沒有純理科的專業(yè)（數(shù)學，物理，化學，生物等等）容易申請得到獎學金。因為美國的院校不給國際學生設立全額獎學金。但是金融工程這個專業(yè)申請得到小獎和半獎還是可以的。金融工程是用數(shù)學作為工具來解決金融的問題，最為一個新興的學科，他的發(fā)展前景很大。

　　有的美國大學把金融工程這個專業(yè)設立在商學院里，但是金融工程這個專業(yè)和商學院的其他專業(yè)相比，更加看重數(shù)學的功底。有的美國大學把金融數(shù)學（即金融工程）設立在數(shù)學學院里，但是金融數(shù)學和數(shù)學學院的其他專業(yè) 相比，又多了金融學這個部分。

　　2. 金融工程專業(yè)與相近專業(yè)的比較：

　　金融工程和它相近的學科：經(jīng)濟學，金融學，投資學相比，更加看重數(shù)學的功底。在大多數(shù)的美國大學，都把金融工程設置在商學院里，但是大多數(shù)學校都需要GRE或者GMAT成績。金融工程這個專業(yè)的錄取比較看重的是你的數(shù)學成績，數(shù)學功底和你對這個專業(yè)的看法和了解。如果你是數(shù)學專業(yè)的申請這個專業(yè)來說，會在數(shù)學上有一定的優(yōu)勢。如果你的GRE， TOEFL 成績很好，那么你可以申請得到很好的學校。但是也不是說：如果你的數(shù)學成績不是很好，就沒有辦法申請得到好的學校，只是說：我們從另一個方面來彌補他，從你的優(yōu)勢來掩蓋他。通常對于中國的學生來說，數(shù)學成績都很好，所以你對這個專業(yè)的見解和認識是很重要的。而對于商學院的其他專業(yè)來說，這些專業(yè)對數(shù)學的要求不是很高，大多數(shù)的專業(yè)需要的是GMAT 成績。在獎學金上，獲得幾率和金融工程差不多，主要要看學校的設置和客戶的背景。其實金融工程這個專業(yè)相對與其他的專業(yè)來說，競爭還是激烈的。（二）金融工程專業(yè)的研究

　　 1．金融工程研究概述：

　　20世紀末期，在以美國為代表的西方發(fā)達國家，公司財務、商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務的迅猛發(fā)展導致了一門新學科的誕生，這就是金融工程。

　　金融工程是指創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設計、開發(fā)與實施以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。

　　參與金融工程的人員一般被稱之為金融工程師。

　　他們在金融工程活動中扮演著金融交易方案制定者（市場參與者）、新觀念的創(chuàng)造者和鉆法律空子者（在法律邊緣活動的人）的角色。其中最后一種角色表現(xiàn)在稅收領域，就是金融工程師們的稅收籌劃活動。

　　金融工程有三大支柱——貨幣的時間價值、資產(chǎn)定價和風險管理，而風險管理的工具和技術是金融工程的最核心部分。風險管理，即風險轉移，是人們?yōu)闇p少風險暴露進行效益和成本權衡而采取的行動。其關鍵在于把自己不愿意承受的風險暴露轉移給其他人，這是通過市場交易進行收益/風險的流動配置的最主要的方式，也是金融工程所最為關注的技術。風險轉移有三種基本方法：保險、風險分散化和套期保值。

　　事實上，現(xiàn)在中國的金融工程課程和體系都是直接引進美國的金融工程的教育。就中國的現(xiàn)狀而言，金融制度和金融政策正在醞釀階段，現(xiàn)在金融工程并沒有形成一個適合中國企業(yè)的體系。

　　就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領域：

　　基金公司：基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。

　　證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。

　　銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化�，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。

　　2．金融工程研究方向的比較：概述：數(shù)理金融相關的專業(yè)名稱主要包括: Mathematical Finance. Quantities Finance, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computational Finance, Statistical Finance.雖然名稱上有很大的變動，但實際學習的內(nèi)容是相似的。 Quantitative Finance是一門結合數(shù)學和金融的科學，學習和研究的內(nèi)容主要包括證券衍生物定價，風險分析，金融模型，金融信息分析，和一些高級的金融理論。以下簡單介紹各個研究方向: 證券衍生物定價: 90年代，金融數(shù)學的鼻祖Dr. Robert C. Merton 利用工程和高級物理數(shù)學原理，研究出一套定價金融產(chǎn)品的哲學，之后數(shù)學在金融學上的應用的研究就一直如火如荼的進行著�，F(xiàn)在主要的金融市場的期貨，期權，和一些非公開交易的衍生物產(chǎn)品如FRA，Credit Directives都是按照Dr. Robert的理論定價的。證券衍生物定價的學習涉及到很多關于數(shù)學分析，differential equation(物理應用數(shù)學必學的課程)的基礎,學習上數(shù)學的學習將會占課程的大部分，同時加有MBA的金融類課程。這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所, 保險公司，銀行。風險分析金融衍生物最大的一個功能就是能夠轉移風險，因此很多本來不可能的投資服務產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡�，例如高回報的保本投資，高風險高回報的投資組合。同時企業(yè)會遇到各種各樣的金融風險，例如由于匯率，利息的變動而帶來的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運作都會喜歡把風險轉移給投機者。學習這個方向的學生必須很熟悉各種金融手段用法，同時要學習去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟風險，因此對數(shù)理模型的學習是必不可少的。這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險公司，投資顧問公司等, 和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。金融模型

　　數(shù)學在金融上的應用很多都是通過模型來實現(xiàn)的，通過數(shù)學工具，我們可以更準確的模擬出一個投資或資產(chǎn)組合將來或在不同的經(jīng)濟環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學習包括，Linear Modeling, Stochastic Calculus, Dynamic Control, Monte Carlo simulation 等課程，因此對學生在本科學習中對基礎數(shù)學的掌握要比較扎實。這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是：大型的國際銀行，金融研究機構，政府等對人才研究能力要求很高的職位。

　　金融信息分析

　　信息分析在金融方向的應用主要包括，工業(yè)分析，時間序列分析，和基礎分析。對于金融數(shù)學的學生，學習的內(nèi)容主要是通過統(tǒng)計和數(shù)學的手段進行前兩者的分析。因此，這一類的學習/研方向要求學生有扎實的統(tǒng)計學基礎，或者工程基礎。這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機構，政府，金融評級機構，金融顧問公司等。

　　3．金融工程專業(yè)申請中典型錄取特征和典型學校的介紹

　　Quantitative Finance Programs的招生一般明確規(guī)定學生一般要有很強的理工背景，甚至是數(shù)學背景。例如，U of Chicago 的 Math Finance 的Program的招生就勸申請人要認真了解自己的背景：“如果你們不會金融我們可以教你，但如果你不會數(shù)學，那請你們先回去學好數(shù)學再來”. 提供這一類program的學校一般是學校的數(shù)學系，或者工程系，有少部分是統(tǒng)計或工商管理系提供的。申請人必須要提供TOEFL,GRE 成績，本科學位， PS，RESUME，推薦信。多數(shù)的quantitative finance programs 都會公開或者非公開的傾向于招收有以下課程基礎的學生：

　　Two Calculus courses 兩們微積分的課程

　　An Introduction to Linear Algebra 線性代數(shù)

　　Probability or Basic Statistics Course 一門基礎統(tǒng)計學的課

　　Analysis 最少一門數(shù)理分析的課

　　Differential Equation 最少一門

　　Some Exposure to Finance or Economics 一些金融或者經(jīng)濟學的課程

　　申請人要注意一點的就是要清楚了解申請的專業(yè)是傾向于理工學院還是B-School的申請．如果偏向于理工系那么入學錄取會比較偏重于申請人本省的學術背景以及研究能力，而且申請這一類學校獎學金是有機會拿的．如果是掛靠于B-School的課程，那么錄取要求很可能跟MBA相似－要GMAT成績，看重工作經(jīng)驗，拿獎機會少．

　�。ㄈ┎糠痔峁┙鹑诠こ虒I(yè)的大學介紹：

　　Carnegie Mellon University

　　MS Computational Finance

　　綜合排名21，CMU的數(shù)理金融在美國享有聲譽，這是設在商學院的，口碑很好，而且還設有數(shù)理金融和MBA的雙學位。在華爾街享有盛譽。不過由于在商學院，獎學金競爭比較激烈。金融全美排前3。

　　Columbia University

　　MS Financial Engineering

　　MS, Industrial Engineering and Operations Research

　　這個碩士肯定沒有獎學金。該專業(yè)設在工業(yè)工程下面，核心課程是工業(yè)工程的，然后選修金融和其他系的專業(yè)課。錄取競爭很激烈。

　　Princeton University

　　MSE, Ph.D Operations Research and Financial Engineering

　　這個專業(yè)更主要的偏重運籌學，而不是金融工

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